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Tick forex de negociação
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O que é um 'Tick'
Um tiquetaque é uma medida do movimento mínimo para cima ou para baixo no preço de uma garantia. Um tiquetaque também pode referir-se à mudança no preço de uma garantia do comércio para o comércio. Desde 2001, com o advento da decimalização, o tamanho mínimo do tic para ações negociadas acima de US $ 1 é de 1 centavo.
Quebrando 'Tick'
Antes de abril de 2001, o tamanho mínimo do tick era 1/16 de um dólar, o que significava que um estoque só poderia se mover em incrementos de $ 0,0625. Embora a introdução da decimalização tenha beneficiado os investidores por meio de spreads de compra e venda muito melhores e melhor descoberta de preços, ela também tornou o mercado uma atividade menos lucrativa (e mais arriscada).
Exemplos de Tamanho Tick por Mercado.
Os investimentos podem ter diferentes tamanhos de triagem, dependendo do mercado em que participem. Por exemplo, o contrato de futuros do E-mini S & P 500 tem um tamanho de carrapato designado de US $ 0,25, enquanto futuros de ouro têm um valor de carrapato de US $ 0,10.
Restrições de movimento de preço com base no tamanho do tick.
Se um contrato futuro no E-mini S & P 500 estiver listado atualmente a um preço de US $ 20, ele pode mover um tick para cima, alterando o preço para US $ 20,25 com base no mínimo de US $ 0,25. No entanto, com esse tamanho mínimo de tick no lugar, o preço do título não poderia passar de US $ 20 para US $ 20,10, já que US $ 0,10 está abaixo do mínimo.
Carrapatos como indicadores de movimento.
O termo tick também é usado em referência à direção do preço de uma ação, com um uptick referindo-se a uma transação em que a transação ocorreu a um preço maior do que a transação anterior e a um downtick referente a uma transação que ocorreu em um preço mais baixo. Neste contexto, a regra de aumento refere-se a uma restrição de negociação que proíbe a venda a descoberto, exceto em um aumento, presumivelmente para aliviar a pressão descendente sobre uma ação quando ela já está em declínio.
Plano de Piloto de Tamanho de Tick SEC.
Em 2014, a Comissão de Valores Mobiliários (SEC) iniciou um plano piloto para ampliar o tamanho das ações selecionadas. Isso foi feito para promover mudanças relacionadas às atividades de negociação em torno das ações selecionadas de pequena capitalização, aquelas com níveis de capitalização de mercado não superiores a US $ 5 bilhões e volumes de negociação inferiores a um milhão de ações diariamente, dentro do mercado. O piloto procurou expandir o tamanho da marca para os títulos selecionados para determinar o efeito geral sobre a liquidez.
Marque o gráfico versus um gráfico de um minuto para o dia comercial.
Os prós e os contras de Tick e gráficos baseados no tempo.
Os comerciantes têm uma série de opções quando se trata de quais tipos de gráfico eles usam. Castiçais e gráficos de barras são os mais populares. Eles fornecem a mesma informação, exceto os candelabros são codificados por cores e mais fáceis de ver. Ao usar esses dois tipos de gráficos, os operadores podem optar por criar barras de preço com base no tempo ou nos ticks. Gráficos de tempo e escala têm prós e contras.
Gráfico de um minuto ou baseado no tempo.
Se você usar um gráfico de um minuto (ou dois minutos ou cinco minutos), uma nova barra de preços se formará quando o período de tempo decorrer.
Em um gráfico de um minuto, uma nova barra é formada a cada minuto, mostrando a alta, baixa, aberta e fechada para o período de um minuto.
Isso cria um eixo x uniforme no gráfico de preços, porque todas as barras de preços estão uniformemente espaçadas ao longo do tempo. São produzidas 60 barras de preços por hora, assumindo pelo menos uma transação ocorrida. Gráficos de um minuto são populares entre os comerciantes de dia, mas não são a única opção.
Marque o gráfico.
As barras em um gráfico de tiques são criadas com base em um determinado número de transações. Por exemplo, um gráfico de 512 tick cria uma nova barra a cada 512 transações. Personalize gráficos de ticks para o número de transações que você deseja, por exemplo, 5 ticks ou 1546 ticks.
Ao longo do dia, há tempos ativos e mais lentos, onde ocorrem muitas ou poucas transações. Portanto, o eixo x geralmente não é uniforme com gráficos de tiques. Quando um mercado abre, há muita volatilidade e ação, então as barras de barragem ocorrem muito rapidamente. Cinco barras de tiquetaque podem formar-se no primeiro minuto sozinho.
Durante a hora do almoço, no entanto, quando o número de transações diminui, pode levar cinco minutos até que uma única barra de marcação seja criada.
Comparando um gráfico de um minuto com um gráfico de seleção.
Quando há muitos lotes de atividade, um gráfico de ticks mostra mais informações (mais ondas de preços, consolidações e movimentos de preços em menor escala) do que um gráfico de um minuto.
Por exemplo, quando um mercado abre várias barras de tiques dentro do primeiro minuto ou dois podem mostrar variações de preços múltiplas que podem ser usadas para fins de negociação. Se estiver usando um gráfico de um minuto, apenas uma barra será formada no primeiro minuto e duas barras após dois minutos. Estas uma ou duas barras podem não apresentar as mesmas oportunidades de negociação que as várias barras de barras que ocorreram durante o mesmo período de tempo. Desta forma, os gráficos de táxas permitem que você entre em movimentos mais cedo, tome mais negócios e observe possíveis reversões antes que ocorram no gráfico de um minuto.
Quando há algumas transações passando, um gráfico de um minuto parece mostrar mais informações. Por exemplo, suponha que você esteja debatendo usando um gráfico de 90 ticks ou um gráfico de um minuto. Suponha que, durante a hora do almoço, apenas 10 transações ocorrem a cada minuto. Serão necessários nove minutos para uma barra de seleção e para uma nova para começar. O gráfico de um minuto mostra uma barra a cada minuto, desde que haja uma transação. Neste caso, o gráfico de um minuto produz nove vezes mais barras do que o gráfico de tiques, mostrando mais ondas de preços, tendências e níveis de suporte e resistência que poderiam ser negociados.
Tabelas de tabelas & # 34; adapte & # 34; ao mercado. Menos barras se formam quando há menos transações, alertando um profissional de que os níveis de atividade estão baixos ou caindo.
O gráfico de um minuto, por outro lado, continua a produzir barras de preços a cada minuto, desde que haja uma transação naquele minuto. Isso pode criar a ilusão de atividade, mesmo que possa haver pouco volume no estoque, no contrato de futuros ou no par forex.
O exemplo do gráfico mostra um gráfico de um minuto (superior) em comparação com um gráfico de 1000 ticks (parte inferior) do SPDR S & amp; P 500 (SPY). Ambos os gráficos começam e terminam às 9 da manhã e 4:02 pm, respectivamente. O gráfico de um minuto fornece mais barras de preço antes das 9:30 da manhã, mas o gráfico de ticks cria mais barras de preço durante o dia (quando há um número maior de transações), essencialmente criando uma resolução maior # 34; visão dos movimentos de preços.
Um tipo de gráfico não é necessariamente melhor do que outro. Ambos podem ser negociados de forma eficaz usando a estratégia de negociação do dia certo, mas os comerciantes devem estar cientes de ambos os tipos para que eles possam determinar quais funcionam melhor para seu estilo de negociação.
Sobre Tick Charts.
O que são gráficos de tiques.
Gráfico de 70 ticks: observe a diferença no número de barras de barras desenhadas antes e depois das 9:00 (no gráfico acima, Londres aberto é às 10:00, o deslocamento do tempo do corretor é GMT + 3) 233 - gráfico de ticks que mostra a sessão asiática e London session (London open at 10:00) 133-tick chart: observe como a atividade de mercado diminui em torno do fim de sessão dos EUA (23:00) e começa a aumentar antes de Londres abrir (10:00)
Gráfico de 30 ticks com algumas velas longas no gráfico principal que são divididas em velas menores no gráfico de 30 ticks com outro gráfico de 30 ticks.
Desvantagens.
Carta de 70 ticks no corretor Alpari Reino Unido usando o indicador de gráfico Tick de RainWood gráfico de 70 ticks no corretor Pepperstone usando o indicador de gráfico Tick da RainWood gráfico de 70 ticks no corretor FXCM usando o indicador de gráfico Tick da RainWood gráfico 70-tick no corretor Dukascopy Europe usando a plataforma JForex (não MT4) fornecido pelo corretor.
O que marcar o quadro temporal para escolher.
Gráfico de 5 ticks 21-tick chart 89-tick chart 233-tick chart.
Como negociar usando gráficos de tiques.
Um gráfico de 70 ticks usado por Bob Volman (trader profissional e autor do livro 'Forex Price Action Scalping') Outro exemplo de 70 ticks do livro 'Forex Price Action Scalping' por Bob Volman Um gráfico similar de 70 ticks usando o Chart da RainWood indicador no MT4 (com a configuração 'RoundToPip' ativada) Gráfico de 30 ticks com o indicador de gráfico de escala do RainWood ('RoundToPip' ativado)
Qual é a diferença entre pips, pontos e carrapatos?
Point, tick e pip são termos usados para descrever as mudanças de preços nos mercados financeiros. Enquanto os comerciantes e os analistas utilizam os três termos de forma semelhante, cada um é único quanto ao grau de mudança que designa e aos mercados para os quais é usado. Um ponto representa a menor alteração de preço possível no lado esquerdo de um ponto decimal, enquanto um tique representa a menor alteração de preço possível no lado direito de um ponto decimal. Um pip é semelhante a um tiquetaque, representando também a menor alteração no direito da casa decimal, mas é endêmica para o mercado cambial.
Um ponto é a maior mudança de preço das três medidas; refere-se apenas a alterações no lado esquerdo do decimal, enquanto as outras duas incluem alterações fracionárias à direita. O ponto também é o termo mais genericamente utilizado entre os comerciantes para descrever as mudanças de preços nos mercados escolhidos. Por exemplo, um investidor com ações no estoque da Empresa ABC pode descrever um aumento de preço de US $ 125 para US $ 130 como um movimento de cinco pontos em vez de um movimento de US $ 5.
Alguns índices reafirmam os preços de forma a que os investidores possam acompanhar as mudanças nos preços nos pontos. Por exemplo, o índice de grau de investimento, ou IG Index, rastreia os movimentos de preços para a quarta decimal. No entanto, ao citar os preços, ele desloca os decimais quatro lugares para a esquerda, de modo que os movimentos podem ser indicados em pontos. Portanto, um preço de 1,23456 é declarado como 12345,6.
Um tiquete indica o menor movimento de preço possível do mercado à direita da casa decimal. Voltando ao exemplo IG Index, se esse índice eleito não mudar a casa decimal para usar pontos, seus movimentos de preços seriam rastreados em incrementos de 0.0001. Uma mudança de preço, então, de 1.2345 a 1.2346 representaria um carrapato. Os carrapatos não precisam ser medidos em fatores de 10. Por exemplo, um mercado pode medir os movimentos de preços em incrementos mínimos de 0,25. Para esse mercado, uma variação de preço de 450,00 a 451,00 é de quatro ticks, ou um ponto.
Um pip, "ponto de interesse do preço", mede a mudança de preço no mercado de câmbio. Um pip é equivalente a 0.0001.
Tick forex de negociação
O que é um "carrapato"? Se você está pensando em negociar Futuros ou negociar qualquer coisa, na verdade, precisa saber que um tique é o investimento de preço mínimo que seu escolhido pode subir ou descer. Aqui está uma lista dos valores mínimos de seleção para vários mercados, listados abaixo:
E-mini SP500 = $ 12,50 Trigo = $ 12,50 Aveia = $ 12,50 Ouro (100 oz) = $ 10.00 Prata (5000 oz) = $ 5.00 Petróleo = $ 10.00 Moeda = $ 12.50 Moeda = $ 12.50 Beans = $ 12.50 Mini Dow = $ 5.00 Mini NASDAQ = $ 5.00 Mini Russell 2000 = US $ 10,00 Bônus de 30 anos = US $ 31,25 Notas de 10 anos = US $ 15,63 Notas de 5 anos = US $ 7,82 Milho = US $ 12,50.
As definições são ótimas e dândi, mas um exemplo rápido do mundo real é sempre uma boa maneira de demonstrar como algo funciona:
Se você comprar um contrato do E-mini SP500 Futuros a US $ 1411,00 e vendê-lo a US $ 1411,25, terá feito um lucro de US $ 12,50, já que isso equivale a um movimento de preço no mercado E-mini SP500 (conforme listado acima). Se você vender um em US $ 1411,00 e comprá-lo em US $ 1410.75, você ganhou $ 12,50.
Pronto para aprender mais? Confira nosso vídeo de 5 Razões para Comerciantes Futuros abaixo para uma introdução mais detalhada ao mercado de futuros, incluindo algumas das vantagens únicas para a negociação desses mercados.
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Futuros, moeda estrangeira e negociação de opções contém um risco substancial e não é para cada investidor. Um investidor poderia potencialmente perder todo ou mais do que o investimento inicial. O capital de risco é dinheiro que pode ser perdido sem prejudicar a segurança financeira ou o estilo de vida. Somente o capital de risco deve ser usado para negociação e somente aqueles com capital de risco suficiente devem considerar a negociação. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros. Veja a Divulgação de risco total.
5 razões convincentes para usar tabelas de tiques.
Atualizado: terça 18 de outubro de 2016.
Tick Charts é uma das minhas armas secretas & # 8221; e aqui é por quê.
Os gráficos de carrapatos não são muito conhecidos e podem ser confusos. De vez em quando, recebo perguntas sobre gráficos de tiques e o e-mail de ontem de Ken era típico:
Eu explorei a Internet para obter informações sobre gráficos de tiques e seus ins e outs # 8211; mas não encontrei nada útil. Você pode me indicar uma boa fonte de informação com uma explicação decente? # 8221; Ken.
Bem, eu me considero um pouco especialista em gráficos de tiques, então aqui vai.
O que é um gráfico de carrapatos?
Gráficos convencionais (isto é, baseados no tempo) desenham uma nova barra após um período de tempo definido, por exemplo, a cada 5 minutos. Os gráficos de tabelas desenham uma nova barra após um número determinado de negócios, por exemplo, após cada 1.000 negociações.
Não se confunda com o NYSE TICK Index (ou $ TICK em muitos programas de gráficos). O NYSE TICK Index é uma coisa totalmente diferente. Ele mede o número de negociação de itens em estoque em um tick up versus um down tick. Um toque, ao contrário, é apenas um comércio e 1 tick = 1 trade.
Eu prefiro as cartas de tiques em gráficos convencionais e baseados no tempo. Aqui estão os meus 5 motivos:
1. Ticks permitem que você siga os profissionais.
Tamanho Médio Comercial Grande = Atividade Profissional.
O Emini é um veículo comercial perfeito porque conhecemos o número de contratos em cada comércio individual. Então, em um gráfico de tiques quando traçamos o volume, vemos o número total de contratos negociados durante a última digestão de 100 negócios. O tamanho relativo do histograma de volume nos mostra o tamanho médio do comércio. Deixe-nos dar um exemplo.
Se, durante os últimos 100 negócios, o número médio de contratos em cada comércio individual fosse 2, o histograma de volume apresentaria um valor de 200. No entanto, se durante os últimos 100 negócios a média de contratos em cada comércio individual fosse 25, então o histograma de volume mostraria um valor de 2.500. Portanto, se o histograma do volume estiver baixo, veremos os Amadores negociando e, se o histograma do volume estiver alto, estamos vendo Profissionais.
O gráfico de tick 2.097 acima possui algumas das barras de alto valor destacadas & # 8211; Estes mostram grandes tamanhos de comércio médio ou profissionais. Como você pode ver, você deseja seguir os profissionais. Eles estavam comprando os mergulhos e interrompendo os comícios.
2. Os Gráficos de Quadros permitem que você fade os Amadores.
Tamanho médio médio do comércio = atividade amadora.
Da mesma forma, a procura de barras de baixo valor permite que você identifique o que os amadores estão fazendo. O gráfico de ticks de 2.097 acima é exatamente igual ao gráfico anterior, mas com algumas das barras de baixo valor destacadas. Estes mostram pequenos tamanhos médios de comércio ou Amadores. Como você pode ver, você quer desaparecer (ou seja, o contrário) dos amadores. Eles estavam triturando os mergulhos e comprando tarde para os comícios.
Agora eu acho que a informação sozinha seria motivo suficiente para usar gráficos de ticks, mas há mais & # 8230;
3. Tick Charts permite que você dê um salto em breakouts.
Gráficos de Tick são mais rápidos em Breakouts.
Se você está aguardando o fechamento de uma barra para entrar em uma negociação, por exemplo, uma quebra, um gráfico de escala entrará mais cedo. O gráfico acima da atividade de negociação Emini de ontem ilustra o ponto. O Emini aumentou as notícias relacionadas ao FOMC. Usando um gráfico de tiques, você pode ver o aumento da atividade e entrar no bar & # 8217; s close & # 8211; diga 779. Com um gráfico de 3 minutos, a entrada no fechamento o teria aproximado de 784 e # 8211; ou 5 pontos pior!
Hi. Barry, costumava usar 1 min, 5 min, gráficos de 15 min, etc., mas achava que o tempo era inadequado devido a mudanças na volatilidade. Eu seria rentável por 2 meses e, em seguida, boom, a volatilidade aumenta e, de repente, minha negociação não é boa. Alternar para 1500 tick e 4500 tick mascarou completamente as diferenças de volatilidade e me permite negociar de forma mais consistente, independentemente da volatilidade. & # 8221; John G.
4. Tick Charts permite que você # 8220; veja & # 8221; mais informações cíclicas.
Os gráficos de tiques têm mais informações sobre o ciclo.
Um gráfico de tiques também permitirá que você # 8220; veja & # 8221; mais informações comerciais e funcionam particularmente bem com a análise do ciclo. No exemplo acima, o Better Sine Wave, minha ferramenta de análise de ciclos preferidos, conseguiu selecionar um ponto de entrada longo Pull Back no gráfico de 2.097 ticks. No entanto, com o gráfico de 3 minutos, o Pull Back foi completamente perdido.
5. Cartas de tiques comprimem baixos períodos de atividade.
Os gráficos de tijolos compõem os períodos de atividade baixos.
Por fim, um gráfico de ticks reduz os períodos de baixa atividade, como horário de almoço e after-hours. Isso reduz whipsaws e permite mais & # 8220; contínua & # 8221; análise entre dias, com a criação de negociação pré-aberta em um gráfico de ticks. Ou menos trocas falsas durante a hora do almoço.
O CME fez algumas mudanças em seu feed de dados Emini em outubro de 2009. Como resultado, alterei minhas configurações de gráfico de ticks de vários quadros de: 233, 699 e 2,097 tiques para: 500, 1.500 e 4.500 carrapatos.
Para os outros & # 8220; mini & # 8221; símbolos sugiro usar as seguintes configurações de gráfico de escala:
NQ (mini-NASDAQ) & # 8211; 150, 450 e 1.350 carrapatos YM (mini-Dow) & # 8211; 100, 300 e 900 tick TF (mini-Russell) & # 8211; 100, 300 e 900 marcam EMD (mini-S & # 038; P Midcap 400) & # 8211; 25, 75 e 225 carrapatos.
Você pode ler mais sobre o CME e marcar as mudanças no gráfico aqui. Além disso, Joel Parker da PriceActionRoom tem um ótimo vídeo aqui.
O CME introduziu um novo protocolo de feed de dados em dezembro de 2014 e todos os provedores de alimentação de dados devem implementá-lo até outubro de 2015. Até agora, apenas o CQG / Continuum mudou, mas a TradeStation anunciou que eles mudarão em agosto de 2015 e outros provedores de dados irão seguir o exemplo .
O novo feed de dados parece voltar à situação anterior a outubro de 2009 (ou próximo a ele), com negociações & # 8220; empacotadas & # 8221; e alocado para o & # 8220; agressor & # 8221 ;. O & # 8220; un-empacotado & # 8221; os detalhes do pedido parecem ainda estar disponíveis no feed de dados brutos, mas essas informações podem ser ignoradas pelos provedores de feeds de dados quando eles disseminam seus dados. Você pode ler mais sobre os detalhes neste tópico do fórum e esta publicação no blog.
O resultado é que o tamanho médio do comércio Emini aumentou em um fator de aprox. 3.1 (com base nos dados da CQG e da TradeStation para terça-feira, 26 de maio de 2015). Então, se você usar os dados do CQG / Continuum, você pode querer alterar seus gráficos de ticks Emini para: 150, 450 e 1.350 carrapatos.
O novo feed de dados do CME (MDP 3.0) acabou por ser uma tempestade # 8216; em um copo de chá & # 8217 ;.
O motor inicial, o CQG / Continuum, trocou de dados empacotados e não empacotados depois, o que eu suponho foi, protesto pelo comerciante. Todos os provedores de dados, exceto eSignal, parecem ter adotado dados não empacotados e parece haver quase nenhuma diferença entre os dados pré e pós-MDP 3.0. O tamanho médio das transações é praticamente idêntico e a Better Pro Am continua a identificar a atividade profissional e amadora.
Se você é um usuário de eSignal, recomendamos usar um gráfico de barras de 200 ticks em vez de um gráfico de barras de 500 ticks, etc. O agrupamento de dados parece adicionar um fator de 2,5 com gráficos de ticks.
Caso contrário, não são necessárias alterações para assinalar as configurações do gráfico. 🙂
Gráficos de Tick agora são possíveis para negociação Forex.
Com & # 8220; tradicional & # 8221; gráficos de Forex em dinheiro, só conhecemos o número de negociações durante um período de tempo e não o número de contratos negociados. Assim, em um gráfico de ticks quando traçamos o volume, não há tamanho de volume comercial. Se você quiser informações de volume em um gráfico Forex de caixa, você terá que ficar com os gráficos convencionais baseados no tempo e a contagem de tíquetes de parcela como um proxy.
No entanto, existe outra opção & # 8211; futuros contratos cambiais negociados no CME. Estes contratos cresceram rapidamente e agora são grandes o suficiente para serem representativos do que acontece no mercado Forex de caixa. A vantagem desses contratos futuros é que dados de volume completos estão disponíveis e os gráficos de ticks funcionam muito bem.
Veja mais informações sobre como usar o & # 8216; Melhor & # 8217; série de indicadores em gráficos Forex aqui.
Por que você nunca combinará as Cartas de Crédito de diferentes feeds de dados.
Nenhum feed de dados de dois sinais são os mesmos. É por isso que você nunca receberá 2 táxas usando diferentes feeds de dados para corresponder exatamente. Em gráficos baseados no tempo, por exemplo, um gráfico de 5 minutos, não há normalmente um problema. Os dados da troca são marcados com o tempo e sua plataforma de gráficos usa isso para desenhar a barra.
No entanto, com um gráfico de ticks, novas barras são desenhadas com base no número de negócios que foram concluídos e # 8211; e essa contagem comercial pode ser:
Filtrado pelo provedor de feed de dados Definir para começar a contar novamente em diferentes pontos de partida (por exemplo, meia-noite, aberto, etc.) Agregado para reduzir os requisitos de largura de banda pelo provedor de feed de dados Comerciantes em falta devido a desconexões temporárias da Internet Processados fora de sequência devido a Multi-threading no seu computador, etc.
Frustrante & # 8211; Eu sei. Mas a vida dessa pessoa na grande cidade. No entanto, para mim, as vantagens de um gráfico de ticks superam em muito esses negativos.
Uma pergunta comum sobre o Tick Gráficos na TradeStation.
Recebo muitos e-mails de comerciantes perguntando por que seus indicadores de volume não estão bem em um gráfico de ticks da TradeStation. Por exemplo, histogramas de volume que são todos da mesma altura. Isso é facilmente corrigido.
Clique com o botão direito do mouse no gráfico> selecione Formatar símbolo> vá para a guia Configurações> em Para o uso de volume, você verá um menu suspenso> altere a configuração de Contagem de ticks para Trade Vol. Agora, o indicador de volume em seu gráfico de ticks fará referência aos dados de volume de negócios em vez dos dados de contagem de ticks.
Se os seus gráficos de ticks demorarem a carregar, o cache de dados de símbolo pode ter sido corrompido ou ficar inchado. A solução é reconstruir seu cache & # 8211; Eu faço isso a cada 2 a 3 semanas ou assim que eu percebo que meus gráficos de carrapato são lentos para carregar. As etapas para reconstruir seu cache são explicadas na Dica # 2 aqui.
Por fim, não use os dados do Interactive Brokers (IB) para os Gráficos de Tick.
Por último, o feed de dados da IB disponível através do seu software Trader Workstation Software (TWS) não é um verdadeiro feed de dados tick-by-tick. O IB fornece instantâneos dos dados de negociação várias vezes por segundo com um agregado dos negócios que ocorreram durante esse intervalo. Como resultado, gráficos baseados no tempo (por exemplo, gráficos de 5 minutos) estarão corretos, no entanto, um gráfico de tiques não será.
Este artigo deve ter convencido você a usar gráficos de escala:
A atividade profissional e amadora pode ser vista. Com um gráfico de ticks, você pode julgar o tamanho médio de negociação sendo negociado e, portanto, identificar os Profissionais e Amadores. As desvantagens dos gráficos baseados no tempo são superadas. As tabelas de tabelas ajudam você a dar um salto em breakouts, permitindo que você # 8220; veja & # 8221; mais informações cíclicas e comprimir períodos de baixa atividade. Gráficos de tick agora são possíveis para negociação em Forex. Obter dados de volume completos sempre foi um problema para o Forex. Os contratos futuros CME para Forex são a resposta. Os gráficos de listagem nunca combinarão entre diferentes provedores de dados. Este é apenas um fato da vida. Não é ideal, mas de modo algum deve dissuadir você de usar gráficos de tiques.
Espero que você tenha achado este artigo sobre gráficos de ticks útil.
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Como emitir títulos corporativos com Ethereum (e dis-intermediário Wall Street) Quinta-feira 8 de fevereiro de 2018 Último video de Emini-Watch Terça-feira, 23 de janeiro de 2018 Se eu também tivesse um guia de cheques mágico (Banco Nacional Suíço) terça-feira 16 de janeiro de 2018 Último video de Emini - Watch domingo 14 de janeiro de 2018 Esta é a inovação em cadeias de blocos que eu estava esperando - resolve um problema da vida real (imagem, terça-feira, 9 de janeiro de 2018).
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O que é um "carrapato"? Se você está pensando em negociar Futuros ou negociar qualquer coisa, na verdade, precisa saber que um tique é o investimento de preço mínimo que seu escolhido pode subir ou descer. Aqui está uma lista dos valores mínimos de seleção para vários mercados, listados abaixo:
E-mini SP500 = $ 12,50 Trigo = $ 12,50 Aveia = $ 12,50 Ouro (100 oz) = $ 10.00 Prata (5000 oz) = $ 5.00 Petróleo = $ 10.00 Moeda = $ 12.50 Moeda = $ 12.50 Beans = $ 12.50 Mini Dow = $ 5.00 Mini NASDAQ = $ 5.00 Mini Russell 2000 = US $ 10,00 Bônus de 30 anos = US $ 31,25 Notas de 10 anos = US $ 15,63 Notas de 5 anos = US $ 7,82 Milho = US $ 12,50.
As definições são ótimas e dândi, mas um exemplo rápido do mundo real é sempre uma boa maneira de demonstrar como algo funciona:
Se você comprar um contrato do E-mini SP500 Futuros a US $ 1411,00 e vendê-lo a US $ 1411,25, terá feito um lucro de US $ 12,50, já que isso equivale a um movimento de preço no mercado E-mini SP500 (conforme listado acima). Se você vender um em US $ 1411,00 e comprá-lo em US $ 1410.75, você ganhou $ 12,50.
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Futuros, moeda estrangeira e negociação de opções contém um risco substancial e não é para cada investidor. Um investidor poderia potencialmente perder todo ou mais do que o investimento inicial. O capital de risco é dinheiro que pode ser perdido sem prejudicar a segurança financeira ou o estilo de vida. Somente o capital de risco deve ser usado para negociação e somente aqueles com capital de risco suficiente devem considerar a negociação. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros. Veja a Divulgação de risco total.
5 razões convincentes para usar tabelas de tiques.
Atualizado: terça 18 de outubro de 2016.
Tick Charts é uma das minhas armas secretas & # 8221; e aqui é por quê.
Os gráficos de carrapatos não são muito conhecidos e podem ser confusos. De vez em quando, recebo perguntas sobre gráficos de tiques e o e-mail de ontem de Ken era típico:
Eu explorei a Internet para obter informações sobre gráficos de tiques e seus ins e outs # 8211; mas não encontrei nada útil. Você pode me indicar uma boa fonte de informação com uma explicação decente? # 8221; Ken.
Bem, eu me considero um pouco especialista em gráficos de tiques, então aqui vai.
O que é um gráfico de carrapatos?
Gráficos convencionais (isto é, baseados no tempo) desenham uma nova barra após um período de tempo definido, por exemplo, a cada 5 minutos. Os gráficos de tabelas desenham uma nova barra após um número determinado de negócios, por exemplo, após cada 1.000 negociações.
Não se confunda com o NYSE TICK Index (ou $ TICK em muitos programas de gráficos). O NYSE TICK Index é uma coisa totalmente diferente. Ele mede o número de negociação de itens em estoque em um tick up versus um down tick. Um toque, ao contrário, é apenas um comércio e 1 tick = 1 trade.
Eu prefiro as cartas de tiques em gráficos convencionais e baseados no tempo. Aqui estão os meus 5 motivos:
1. Ticks permitem que você siga os profissionais.
Tamanho Médio Comercial Grande = Atividade Profissional.
O Emini é um veículo comercial perfeito porque conhecemos o número de contratos em cada comércio individual. Então, em um gráfico de tiques quando traçamos o volume, vemos o número total de contratos negociados durante a última digestão de 100 negócios. O tamanho relativo do histograma de volume nos mostra o tamanho médio do comércio. Deixe-nos dar um exemplo.
Se, durante os últimos 100 negócios, o número médio de contratos em cada comércio individual fosse 2, o histograma de volume apresentaria um valor de 200. No entanto, se durante os últimos 100 negócios a média de contratos em cada comércio individual fosse 25, então o histograma de volume mostraria um valor de 2.500. Portanto, se o histograma do volume estiver baixo, veremos os Amadores negociando e, se o histograma do volume estiver alto, estamos vendo Profissionais.
O gráfico de tick 2.097 acima possui algumas das barras de alto valor destacadas & # 8211; Estes mostram grandes tamanhos de comércio médio ou profissionais. Como você pode ver, você deseja seguir os profissionais. Eles estavam comprando os mergulhos e interrompendo os comícios.
2. Os Gráficos de Quadros permitem que você fade os Amadores.
Tamanho médio médio do comércio = atividade amadora.
Da mesma forma, a procura de barras de baixo valor permite que você identifique o que os amadores estão fazendo. O gráfico de ticks de 2.097 acima é exatamente igual ao gráfico anterior, mas com algumas das barras de baixo valor destacadas. Estes mostram pequenos tamanhos médios de comércio ou Amadores. Como você pode ver, você quer desaparecer (ou seja, o contrário) dos amadores. Eles estavam triturando os mergulhos e comprando tarde para os comícios.
Agora eu acho que a informação sozinha seria motivo suficiente para usar gráficos de ticks, mas há mais & # 8230;
3. Tick Charts permite que você dê um salto em breakouts.
Gráficos de Tick são mais rápidos em Breakouts.
Se você está aguardando o fechamento de uma barra para entrar em uma negociação, por exemplo, uma quebra, um gráfico de escala entrará mais cedo. O gráfico acima da atividade de negociação Emini de ontem ilustra o ponto. O Emini aumentou as notícias relacionadas ao FOMC. Usando um gráfico de tiques, você pode ver o aumento da atividade e entrar no bar & # 8217; s close & # 8211; diga 779. Com um gráfico de 3 minutos, a entrada no fechamento o teria aproximado de 784 e # 8211; ou 5 pontos pior!
Hi. Barry, costumava usar 1 min, 5 min, gráficos de 15 min, etc., mas achava que o tempo era inadequado devido a mudanças na volatilidade. Eu seria rentável por 2 meses e, em seguida, boom, a volatilidade aumenta e, de repente, minha negociação não é boa. Alternar para 1500 tick e 4500 tick mascarou completamente as diferenças de volatilidade e me permite negociar de forma mais consistente, independentemente da volatilidade. & # 8221; John G.
4. Tick Charts permite que você # 8220; veja & # 8221; mais informações cíclicas.
Os gráficos de tiques têm mais informações sobre o ciclo.
Um gráfico de tiques também permitirá que você # 8220; veja & # 8221; mais informações comerciais e funcionam particularmente bem com a análise do ciclo. No exemplo acima, o Better Sine Wave, minha ferramenta de análise de ciclos preferidos, conseguiu selecionar um ponto de entrada longo Pull Back no gráfico de 2.097 ticks. No entanto, com o gráfico de 3 minutos, o Pull Back foi completamente perdido.
5. Cartas de tiques comprimem baixos períodos de atividade.
Os gráficos de tijolos compõem os períodos de atividade baixos.
Por fim, um gráfico de ticks reduz os períodos de baixa atividade, como horário de almoço e after-hours. Isso reduz whipsaws e permite mais & # 8220; contínua & # 8221; análise entre dias, com a criação de negociação pré-aberta em um gráfico de ticks. Ou menos trocas falsas durante a hora do almoço.
O CME fez algumas mudanças em seu feed de dados Emini em outubro de 2009. Como resultado, alterei minhas configurações de gráfico de ticks de vários quadros de: 233, 699 e 2,097 tiques para: 500, 1.500 e 4.500 carrapatos.
Para os outros & # 8220; mini & # 8221; símbolos sugiro usar as seguintes configurações de gráfico de escala:
NQ (mini-NASDAQ) & # 8211; 150, 450 e 1.350 carrapatos YM (mini-Dow) & # 8211; 100, 300 e 900 tick TF (mini-Russell) & # 8211; 100, 300 e 900 marcam EMD (mini-S & # 038; P Midcap 400) & # 8211; 25, 75 e 225 carrapatos.
Você pode ler mais sobre o CME e marcar as mudanças no gráfico aqui. Além disso, Joel Parker da PriceActionRoom tem um ótimo vídeo aqui.
O CME introduziu um novo protocolo de feed de dados em dezembro de 2014 e todos os provedores de alimentação de dados devem implementá-lo até outubro de 2015. Até agora, apenas o CQG / Continuum mudou, mas a TradeStation anunciou que eles mudarão em agosto de 2015 e outros provedores de dados irão seguir o exemplo .
O novo feed de dados parece voltar à situação anterior a outubro de 2009 (ou próximo a ele), com negociações & # 8220; empacotadas & # 8221; e alocado para o & # 8220; agressor & # 8221 ;. O & # 8220; un-empacotado & # 8221; os detalhes do pedido parecem ainda estar disponíveis no feed de dados brutos, mas essas informações podem ser ignoradas pelos provedores de feeds de dados quando eles disseminam seus dados. Você pode ler mais sobre os detalhes neste tópico do fórum e esta publicação no blog.
O resultado é que o tamanho médio do comércio Emini aumentou em um fator de aprox. 3.1 (com base nos dados da CQG e da TradeStation para terça-feira, 26 de maio de 2015). Então, se você usar os dados do CQG / Continuum, você pode querer alterar seus gráficos de ticks Emini para: 150, 450 e 1.350 carrapatos.
O novo feed de dados do CME (MDP 3.0) acabou por ser uma tempestade # 8216; em um copo de chá & # 8217 ;.
O motor inicial, o CQG / Continuum, trocou de dados empacotados e não empacotados depois, o que eu suponho foi, protesto pelo comerciante. Todos os provedores de dados, exceto eSignal, parecem ter adotado dados não empacotados e parece haver quase nenhuma diferença entre os dados pré e pós-MDP 3.0. O tamanho médio das transações é praticamente idêntico e a Better Pro Am continua a identificar a atividade profissional e amadora.
Se você é um usuário de eSignal, recomendamos usar um gráfico de barras de 200 ticks em vez de um gráfico de barras de 500 ticks, etc. O agrupamento de dados parece adicionar um fator de 2,5 com gráficos de ticks.
Caso contrário, não são necessárias alterações para assinalar as configurações do gráfico. 🙂
Gráficos de Tick agora são possíveis para negociação Forex.
Com & # 8220; tradicional & # 8221; gráficos de Forex em dinheiro, só conhecemos o número de negociações durante um período de tempo e não o número de contratos negociados. Assim, em um gráfico de ticks quando traçamos o volume, não há tamanho de volume comercial. Se você quiser informações de volume em um gráfico Forex de caixa, você terá que ficar com os gráficos convencionais baseados no tempo e a contagem de tíquetes de parcela como um proxy.
No entanto, existe outra opção & # 8211; futuros contratos cambiais negociados no CME. Estes contratos cresceram rapidamente e agora são grandes o suficiente para serem representativos do que acontece no mercado Forex de caixa. A vantagem desses contratos futuros é que dados de volume completos estão disponíveis e os gráficos de ticks funcionam muito bem.
Veja mais informações sobre como usar o & # 8216; Melhor & # 8217; série de indicadores em gráficos Forex aqui.
Por que você nunca combinará as Cartas de Crédito de diferentes feeds de dados.
Nenhum feed de dados de dois sinais são os mesmos. É por isso que você nunca receberá 2 táxas usando diferentes feeds de dados para corresponder exatamente. Em gráficos baseados no tempo, por exemplo, um gráfico de 5 minutos, não há normalmente um problema. Os dados da troca são marcados com o tempo e sua plataforma de gráficos usa isso para desenhar a barra.
No entanto, com um gráfico de ticks, novas barras são desenhadas com base no número de negócios que foram concluídos e # 8211; e essa contagem comercial pode ser:
Filtrado pelo provedor de feed de dados Definir para começar a contar novamente em diferentes pontos de partida (por exemplo, meia-noite, aberto, etc.) Agregado para reduzir os requisitos de largura de banda pelo provedor de feed de dados Comerciantes em falta devido a desconexões temporárias da Internet Processados fora de sequência devido a Multi-threading no seu computador, etc.
Frustrante & # 8211; Eu sei. Mas a vida dessa pessoa na grande cidade. No entanto, para mim, as vantagens de um gráfico de ticks superam em muito esses negativos.
Uma pergunta comum sobre o Tick Gráficos na TradeStation.
Recebo muitos e-mails de comerciantes perguntando por que seus indicadores de volume não estão bem em um gráfico de ticks da TradeStation. Por exemplo, histogramas de volume que são todos da mesma altura. Isso é facilmente corrigido.
Clique com o botão direito do mouse no gráfico> selecione Formatar símbolo> vá para a guia Configurações> em Para o uso de volume, você verá um menu suspenso> altere a configuração de Contagem de ticks para Trade Vol. Agora, o indicador de volume em seu gráfico de ticks fará referência aos dados de volume de negócios em vez dos dados de contagem de ticks.
Se os seus gráficos de ticks demorarem a carregar, o cache de dados de símbolo pode ter sido corrompido ou ficar inchado. A solução é reconstruir seu cache & # 8211; Eu faço isso a cada 2 a 3 semanas ou assim que eu percebo que meus gráficos de carrapato são lentos para carregar. As etapas para reconstruir seu cache são explicadas na Dica # 2 aqui.
Por fim, não use os dados do Interactive Brokers (IB) para os Gráficos de Tick.
Por último, o feed de dados da IB disponível através do seu software Trader Workstation Software (TWS) não é um verdadeiro feed de dados tick-by-tick. O IB fornece instantâneos dos dados de negociação várias vezes por segundo com um agregado dos negócios que ocorreram durante esse intervalo. Como resultado, gráficos baseados no tempo (por exemplo, gráficos de 5 minutos) estarão corretos, no entanto, um gráfico de tiques não será.
Este artigo deve ter convencido você a usar gráficos de escala:
A atividade profissional e amadora pode ser vista. Com um gráfico de ticks, você pode julgar o tamanho médio de negociação sendo negociado e, portanto, identificar os Profissionais e Amadores. As desvantagens dos gráficos baseados no tempo são superadas. As tabelas de tabelas ajudam você a dar um salto em breakouts, permitindo que você # 8220; veja & # 8221; mais informações cíclicas e comprimir períodos de baixa atividade. Gráficos de tick agora são possíveis para negociação em Forex. Obter dados de volume completos sempre foi um problema para o Forex. Os contratos futuros CME para Forex são a resposta. Os gráficos de listagem nunca combinarão entre diferentes provedores de dados. Este é apenas um fato da vida. Não é ideal, mas de modo algum deve dissuadir você de usar gráficos de tiques.
Espero que você tenha achado este artigo sobre gráficos de ticks útil.
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